如果要说哪个技术指标知道的人最多，那估计非MACD莫属了。
因为不管你是炒A股、美股，期货期权还是炒币，任何行情软件中它都会默认出现在第一个位置。就好像是全世界通用的一样。
MACD指标
那这个指标真的对投资有很大的帮助吗？我之前有篇文章就对此进行了验证。
在这篇文章中我从MACD最经典的金叉、死叉用法入手，找出了80万次相关数据来验证其有效性。
金叉、死叉
如上图中点1处MACD指标的DIFF线（黑线）自下向上穿过DEA线（蓝线），指标认为此处交叉是黄金买点，称为金叉。
反之如点2处DIFF线自上向下穿过DEA线，则认为应当坚决卖出，称为死叉。
那将金叉、死叉作为买卖点操作能赚钱吗？我们用某茅股票来测试下。
某茅股票回测
上图中黄线代表的某茅股票本身，07年至今涨了32倍，按照金叉死叉规则买卖得到的蓝线却只涨了7倍。
这…还不如买入持有不动好啊…
为了避免特例，我干脆找来了全部A股4000多只股票2007年至今所有数据，得到了80万次金叉死叉，并统计了它们之后N日的股价表现。
MACD在全A上的表现
如上图所示，金叉/死叉发生后股票的上涨/下跌概率基本在50%左右，这个概率和我抛80万次硬币没有本质上的区别。
由此可见，MACD的金叉死叉用法确实没有想象中那么有效。
更详细的内容你可以看我这期视频：
点击⬆️观看视频
01
MACD顶底背离
这期视频后有很多同学留言说，MACD除了金叉死叉外还有顶底背离的用法，希望能测试一下。
其实相关研究我在大学时就自己摸索过，这次就来专门来测试下这个高人气方法。
这里先大概介绍一下顶底背离的定义。
顶背离
如图所示，当股价呈上升趋势（图中红线），MACD指标却呈下降趋势时（图中绿线），就构成了顶背离。
这被认为是见顶的标志，股价后续会下跌（图中橙线）。
同样的，底背离就是股价呈下降趋势时MACD指标呈上升趋势。这被认为是底部信号，股价倾向于上涨。
底背离
需要强调的是，市场上没有统一的标准去定义顶底背离，这里只是选取了最常用定义来讲解。
如果注意观察，确实会在A股发现很多关于顶底背离的成功案例：
A股顶底背离案例
并且在其它市场也能找到不少成功案例。如下图中比特币2021年3、4月价格不断创新高，对应的MACD指标却不断下降。
BTC顶背离
这是连续双重顶背离现象，属于强烈的见顶信号。之后价格也确实从高位的6.4万（美元）最多跌到了3万以下。
那么顶底背离真的有案例中那么无往不利吗？
我们做量化投资的不能只看个例，而是要通过编程从历史数据里面去找出全部的顶底背离，看看在概率上到底是否有优势。
02
量化定义
想要实现量化顶底背离，就要把顶底背离的模糊定义转化为明确的计算机语言，这一步也是量化投资的关键。
我们逐个看定义，股价不断创新高该如何量化？
找到相邻的三根K线作为一个组合，只要满足收盘价高于前后两个交易日即视为高点，如下图：
高点：收盘价高于前后两个交易日
在下方K线图中标出所有高点。但发现被选中的点数量太多了，不符合我们的直观认知。
初步筛选
因此进一步筛选：高点需同时高于过去30日任何一天的收盘价，得到下图中4个点，这4个点就和我们主观认为的高点比较接近。
进一步筛选高点
我们再加上一个条件：选择出的高点还需大于前一高点。图中4点都符合要求。
符合定义的高点
最后的条件是：K线创新高的同时，对应的DIFF值小于前一个高点。
这样我们就成功通过量化定义找出了下图中顶背离位置，股价也确实开始下跌。
量化定义下产生的顶背离
经过上述步骤就能把顶背离的经验描述转化为精确的量化规则：
规则总结
通过这个规则任何人都可以毫不模糊地找出顶背离的点，没有半点的模棱两可、语焉不详。
底背离的定义就是完全反过来。
先量化创新低的概念，即收盘价低于前后两根K线。
低点：收盘价低于前后两个交易日
找出所有低点后从中筛选出创30日新低且小于前一低点的点，其对应的DIFF值大于前一低点，形成底背离且后续股价上升，如下图所示。
量化底背离
以上就是本文对于MACD顶底背离的量化定义。
但要强调的是，量化定义本就是见仁见智的，不同的人会有不同的结论，没有标准答案。
比如下图是来自于某券商研报中的另一种顶底背离定义。
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